株スクリーニングでスイングトレードの最適条件の銘柄をあぶり出してシステム化計画! 

株取引のシステム化
投資で全てプラスにしてきたヒデです^^ 。 本日もよろしくお願いします! 

10万円を1年で30万円まで増やせるかチャレンジ企画中!

1ヶ月に3度3.35%+になった時点で利確して年に36回取引すると、約3倍に!

※(1.035^36=3.45倍)×10万円=約30万円 

仮にこれを5年間続けると、490倍ほどになります。なんと、4,900万円!(税金、手数料を考えなければ。)

さて、実現できるんでしょうかね^^ 楽しみです。

上記の目標に向かって頑張っていますが、これからはパラメーターの最適化を行い、システム化(自動化)を目指して行こうと思います。

始めの銘柄選定は自動化は難しいかもしれませんが、その後の取引はある程度可能ではないかと考えています。

よろしくお願いします。

パラメータ最適化して勝ち率をあげろ!

この数ヶ月で大体、めぼしい銘柄選定、各種テクニカル分析、テスト取引等が終了しましたので、今日からは条件(パラメータ)の最適化を行ます。

今のスタイルである、スイングトレードについてここまででわかったことは、

  • 上昇トレンドでも2、3週間で3%以上上昇するにはある程度上昇力が必要
  • 乖離率は10%超えたら注意
  • 確かに支持線で反発するケースは多い

 

大きく考えてこの3点ですが、これらの知見を元に、次の方法を考えました。

  1. スクリーニングで条件設定して、今まで選定した銘柄がかかるか確認
  2. それらの銘柄の内訳を確認
  3. 3〜4銘柄購入して様子をみる

仮説思考:スクリーニング条件設定

まず仮説を立ててみます。

  • 移動平均線からの乖離率(%)

設定:5営業日前 0〜7%

これは選択期間の25日単純移動平均線からの乖離率の平均です。

設定根拠:10%を超えたあたりから買われすぎの心理が働き、売られて株価が下がる傾向があるため。仮に7%から10%まで上昇して売れば目標の3%となる。

 

  • PER(株価収益率)(倍)

純利益(総利益ー負債)÷株価で求められ、株価の15倍、つまり、元をとるのに15年かかる状態が標準とされる。

今回は、10~15倍に設定

設定根拠:割安感がある方が市場心理として買いたい気持ちになるだろう

 

  • 年初来安値からの上昇

直近の株価が年初と比べてどの程度上昇しているかを見る指標

今回は、10%以上に設定

設定根拠:10%ということは10日で約3%上昇しているので、月に3回の取引で平均すれば約10%プラスになるだろう。

以上が仮説になります。

銘柄選定:スクリーニング結果

アスモ (2654)  

直近の乖離率は16%を超えてしまっています。直近の同じような状態の時16%くらいから株価が下落しているので、今回はちょっと様子をみようと思います。

ただ、PERも低いし、上がりやすい状態かとは思います。年初来から1.2倍程度株価が上昇しています。

一目均衡雲抜け上の状態でもあります。

ダイサン (4750)

ここ5営業日はずっと価格が下がり続け、陰線になっています。

2営業分のロウソク足は陰線でも昨日が下ヒゲ、今日が上ヒゲで終わっているので、

  • 今日は売りたい人が多く上ブレした
  • 昨日は買いたい人が多く下ブレした
  • その前の3日間は陰の丸坊主で売られ続けた

そうすると、明日以降は買いが先行してまた再上昇するのでは? と思っています。

昭和システムエンジニア (4752) 

今日は長い陽の寄り付き坊主で終了しています。

陽の寄付き坊主

これは相場の警戒感を表すと言われています。

少なくとも買いたい人が売りたい人より多めなのは間違いないと思います。

個人的には買いでもいいかな。

 

京都機械工具 (5966)

ちょうど、25日線で反発したところですね!

しかも、陽の丸坊主でいい感じです。

陽の丸坊主

これはグングン株価が上がり続ける理想の足ですね^^

これも一目均衡雲抜け上の状態です!

中北製作所 (6496)

12月末の上方修正の発表で株価が大きく窓を開けて上昇しました。

しかし、その後出来高も増えずに失速。

かろうじて株価は上昇していますが、ここ二日ぐらい下げて終わっているので、年末あたりに買った人が、損切りで売ってるような気が。。。。^^;

売りが落ち着いたら買ってもいいかな

フジオーゼックス (7299)

今日は陽の大引け坊主で終わっています。いい感じです。

陽の大引け坊主

これは株価が上昇気流に乗ったまま終わってますので、明日以降もあげていく可能性ありますね。

こ2、3日ずっとあげてるし、出来高もまあまあ伴ってるし。

買ってみようかな。

 

オーエムツーネットワーク (7614)

上昇トレンドの陰のカラカサは下降相場になるケースもあると言われています。

陰のカラカサ

ちょっと様子見ですかね。

ちなみに一目均衡雲抜け上です!

 

コーア商事HLDGS (9273) 

これもいい感じで上昇中です。

安定した上昇トレンドに入っているので、そうそう大きく下げることはなさそうな感じがしますね。

堅いというか。

旭情報サービス (9799)

これも今日はいいローソク足の形で終わっています。

陽線

これも堅いイメージですね。

購入銘柄決定

京都機械工具 (5966)

フジオーゼックス (7299)

コーア商事HLDGS (9273) 

旭情報サービス (9799)

この中で、フジオーゼックスと、京都機械工具の板が少し気になりますが、これで注文かけてみます!

さて、どうなるかな^^

ではまた!

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